经历

教育背景

中山大学 岭南学院

金融学经济学学士,辅修统计学

广州,中国

2022 – 2026(预计)

核心课程

实分析 随机过程 经济金融中的机器学习 金融工程 计量经济学 概率论与数理统计 线性代数 微分方程 Python 数据分析

专业经验

2025.08–2025.10

量化研究实习生

华泰证券 · 中国(远程)

  • 基于"中国市场资产嵌入"研究实现资产表征学习框架,建模资产间关系;完成包括数据预处理、季度嵌入模型训练、回测和内部研究环境部署在内的端到端流水线。
  • 对嵌入表征进行截面分析,揭示行业轮动趋势、基金风格漂移和风险收益不对称性;向高管汇报研究结果以支持投资组合配置。
2024.07–2024.09

量化研究实习生

申万宏源集团 · 上海,中国

  • 复现并扩展 Duan 等人的 FactorVAE 模型用于截面收益率预测;该工作直接启发了本科毕业论文 AttnFactorVAE 的开发。
  • 支持每周投资策略研究,整合机构报告洞察,识别宏观主题和行业轮动,为投资组合经理的战术配置提供参考。

技能

编程

Python PyTorch TensorFlow Pandas NumPy Scikit-Learn SQL Git C Lua

机器学习

VAE Attention / Transformers GRU / LSTM 扩散模型 监督学习 降维 表示学习

金融

因子模型 投资组合优化 回测 计量经济学 金融计量经济学

语言

普通话(母语) 英语(托福 106)